ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
TEMAS SELECTOS DE RIESGOS		TEÓRICA	3	6
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	0	0
23217	FN025	TOTAL	3	6
COORDINACIÓN
FINANZAS (130)

PRERREQUISITOS ACTUARÍA: OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN

OBJETIVOS GENERALES 1. Describir la naturaleza de los riesgos crediticios y los conceptos de riesgo, que afectan a nivel individual y de portafolios 2. Utilizar los modelos para la estimación de la pérdida esperada y no esperada, que afectan al sujeto de crédito. 3. Explicar las fuentes de riesgo en relación a la concentración del riesgo de crédito y operativo, dentro de la empresa o institución. 4. Definir las alternativas de inversión para el inversionista dentro de los mercados financieros.

TEMARIO 1. Riesgo de crédito y métodos de calificación de cartera. 2. Modelos de pérdida esperada, pérdida no esperada y severidad de la pérdida de riesgo individual y portafolios. 3. Análisis de concentración en el riesgo de crédito y operativo. 4. Capital de riesgo. Fondos de cobertura, apalancamiento, cortos contra largos. 5. Bienes raíces: vehículos de inversión y métodos de valuación.

BIBLIOGRAFÍA Vilariño Sanz, Ángel , Fernando García Martínez y Jorge Pérez Ramírez. Derivados: valor razonable, riesgos y contabilidad: teoría y casos prácticos. Madrid: Pearson Educación. 2008 Hull, John. Introducción a los mercados de futuros y opciones. México: Pearson Education. 2014 Elizondo, Alan y Edward Altman. Medición integral del riesgo de crédito. México: Limusa. 2015 Crouhy, Michel , Dan Galai y Robert Mark. The Essentials of Risk Managment. Estados Unidos: McGraw Hill. 2014